Score MIZAN
Benchmark indisponible
VL actuelle
—
2019-04-12
Encours
2 MDH
actif sous gestion
Ancienneté
5.9 ans
Périodicité
HEBDOMADAIRE
Ce fonds Contractuel est géré par CFG GESTION, avec 5 ans d'ancienneté et 2 MDH d'encours.
Sur 1 an, le fonds a délivré +1.13%, volatilité de 0.1% supérieure à la médiane (0.0%).
Le drawdown maximum est nettement contenu (0.3%), bien en dessous de la médiane catégorie — bonne protection du capital.
Attention : le score MIZAN a reculé de 50 points sur les 3 derniers mois — tendance à surveiller.
Pour quel cas
À éviter pour
Cadre indicatif basé sur la catégorie OPCVM et le score MIZAN. Validez avec votre conseiller et le prospectus du fonds.
Points d'attention
Aller plus loin avec ce fonds
Performance cumulée
Combien aurait rapporté 10 000 DH investis à la date indiquée ? Toutes les performances sont cumulées. Pour les horizons 3A et 5A, le taux annualisé (TCAC) est indiqué entre parenthèses. Source : ASFIM (Total Return avec dividendes réinvestis).
Rendements annuels
Performance réalisée sur chaque année civile complète. Permet de voir la régularité dans le temps et les années difficiles.
Volatilité
Amplitude des variations de la VL, annualisée. La médiane catégorie permet de comparer à ses pairs.
Drawdown maximum (MDD)
La pire perte temporaire observée depuis un pic jusqu'à un creux. Affiché en vert si la perte du fonds est inférieure à la médiane de sa catégorie.
Ratio de Sharpe
Rendement obtenu par unité de risque total (volatilité). Plus il est élevé, mieux le fonds rémunère le risque pris. La barre indique où le fonds se situe dans sa catégorie (trait = médiane).
Performances 3A / 5A calculées depuis le TCAC. Source : ASFIM. Taux sans risque : 2.250% (TMP 30j).
Beta · Tracking Error · Alpha (Actions uniquement)
Métriques pertinentes uniquement pour les fonds actions benchmarkés sur le MASI. Beta : sensibilité aux mouvements du marché (1 = identique, <1 défensif, >1 amplifiant). Tracking Error : écart annualisé vs benchmark, mesure l'intensité de la gestion active. Alpha Jensen : surperformance corrigée du risque de marché pris.
% périodes positives
Part des fenêtres glissantes historiques où le fonds a délivré un rendement positif sur la durée indiquée. Ex : 80% sur 1 an signifie que dans 80% des cas historiques, un investisseur tenant le fonds 1 an a réalisé un gain.
Score MIZAN
Score sur 100 relatif aux fonds de la même catégorie. Méthodologie MIZAN — 3 composantes : Performance 45%, Régularité 25%, Risque 30%. Affiché uniquement pour les fonds éligibles retail.
Éligibilité retail
Un fonds est éligible s'il respecte : historique ≥ 3 ans, statut FGP, encours ≥ P20 de sa catégorie. Les fonds non éligibles sont présents à titre informatif uniquement.